Wie zu berechnen Margin für eine Credit Spread Credit Spreads werden immer beliebter, da die Händler bequemer mit der Verwendung von Optionen. Allerdings ist eine Sache, die oft fährt herauf neue Händler ist die Margin-Anforderung, die mit einigen dieser komplexeren Handelsstrategien kommt. Schauen wir uns genau an, was eine Margin-Anforderung ist und wie sie berechnet wird. Aber zuerst müssen wir einen Kredit-Spread zu definieren. Ein Credit-Spread umfasst in der Regel den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Out-of-the-money-Puts (bullish spread) oder Call (bullish spread), die zur gleichen Zeit auslaufen, aber unterschiedliche Basispreise haben. Die schriftliche Option ist näher an dem Geld als die gekaufte Option und hat daher eine höhere Prämie, so dass der Investor einen Netto-Kredit auf seinem Konto. Zum Beispiel können wir die hypothetischen Aktien von XYZ, die bei 50 handeln, betrachten. Wenn der Händler bärisch ist, könnte er verkaufen den Juni-55-Aufruf und den Kauf des Juni 60. Auf der anderen Seite, wenn der Trader ist bullish, könnte er verkaufen die 50. Juni legte und kaufen Sie den 45. Juni setzen. Das Ziel der Verwendung von Credit Spreads besteht darin, dass beide Optionen wertlos auslaufen, so dass der Investor die Nettoprämie behält. Die Worst-Case-Situation ist für beide Optionen, um das Geld zu beenden, in diesem Fall der maximale Verlust ist der Unterschied zwischen den Streikpreisen abzüglich der Prämie gesammelt. Margin ist Sicherheiten, die der Inhaber eines Finanzinstruments einzahlen muss, um das Kreditrisiko seiner Gegenpartei (meistens seines Maklers oder einer Börse) ganz oder teilweise zu decken. Dieses Risiko kann entstehen, wenn der Inhaber eine der folgenden Maßnahmen getroffen hat: Ausgeliehene Barmittel von der Gegenpartei zum Kauf von Finanzinstrumenten Verkaufte Finanzinstrumente kurz, orhellip Eingegangen in einen Derivatkontrakt Die Sicherheiten können in Form von Barmitteln oder Wertpapieren hinterlegt werden Ein Margin-Konto. Margin ist in Ihrem Konto erforderlich, um das Worst-Case-Szenario abzudecken. Zum Beispiel, sagen wir, dass die Differenz zwischen den beiden Streiks, die in der Credit-Spread verwendet wurden fünf Punkte, und der Händler erhielt ein Guthaben von 1. In diesem Fall wäre das maximale Risiko 400 pro Vertrag (5-1 x 100 ). Infolgedessen müsste der Händler mindestens 400 in seinem Margin-Konto halten, um den Credit-Spread zu decken. Sollten beide Optionen aus dem Geld auskommen, wäre die Marge von 25 (100 Prämiensumme400 Margin Anforderung). Alle Zahlen sind vor Provisionen. Was die Menge an Kapital benötigt, um effektiv zu sein, es hängt alles von der Höhe des Risikos youre bereit zu übernehmen. Die monatlichen Kreditbreiten, die etwa 3 Prozent des Geldes ausmachen, können zu einem hohen Gewinneranteil (und einer geringeren Rendite pro Handel) führen. Wegen der Konservativität dieser Trades könnten Sie bis zu einem Drittel Ihres Optionshandelskontos pro Trade wahrscheinlich zuteilen. Erhöhen Sie Ihre Gutschrift durch immer näher an das Geld ist ein riskanteres Spiel, aber mit einer größeren Auszahlung. Für diese erhöhte Risiko, würden Sie wahrscheinlich wollen, um die Zuteilung auf eine Reihe von 10 bis 15 pro Handel. Durch die Mitarbeiter der Schaefferrsquos Research bietet die Schaeffers Investment Research AG Echtzeit-Optionshandelsdienstleistungen sowie tägliche, wöchentliche und monatliche Newsletter an. Kommentar schreiben Verwandte Videos auf Optionen Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsHow zu verkaufen Credit Spreads für sichere, stabile Gewinne Verkauf CREDIT SPREADS ist, wie Sie Optionen mit minimalen Risiko, wo das Deck ist definitiv zu Ihren Gunsten gestapelt Handel. Mit dieser Strategie arbeitet TIME DECAY zu Ihren Gunsten, und Margin-Anforderungen sind niedrig genug, um es für kleinere Investoren zu ermöglichen. Auch wenn der Handel gegen Sie in gewissem Umfang arbeitet, gewinnen Sie noch. Mit dieser Strategie, ich regelmäßig mindestens 15 pro Monat auf meinem Portfolio, und haben manchmal bis zu 70 in einem Monat auf eine einzelne Aktie, die stark tendiert. Dies sind keine schlechten Gewinne, vor allem für Anfänger, kleinere Investoren und das Risiko averse. Was ist ein Credit Spread Wenn Sie eine Credit-Spread verkaufen, verkaufen Sie gleichzeitig eine Option und kaufen eine Option für eine Aktie als eine einzige Transaktion. Die Optionen werden für denselben Verfallmonat mit unterschiedlichen Ausübungspreisen gehandelt und sind entweder Call-Optionen oder beide Put-Optionen. Sie verkaufen die teurere Option, und kaufen Sie die günstigere Option, was zu einem Kredit auf Ihr Konto. Hier ist ein Beispiel: Bear Call Credit Spread Unter Verwendung der Trendanalyse haben Sie festgestellt, dass Aktien XYZ nach unten tendiert (Bearish). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai zu 100 pro Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 120 Juni Anruf für 0.80. Gutschrift 80 Kaufen XYZ 125 Juni Anruf für 0.30. Debit (Kosten) 30 (weitere OTM, also preiswerter) Net Credit 50 Sie verkaufen eine OTM Call Option für XYZ für das nächste Verfalldatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 120. Sie kaufen gleichzeitig (dies ist Getan als eine Transaktion) eine OTM-Call-Option zu einem weiteren Ausübungspreis (zB 125). Sie sammeln sofort das Geld für diesen Verkauf. Sagen die ersten Optionen kostet 0,80, und die zweite kostet 0,30, der Unterschied ist 0,50. Da Optionen immer in vielen 100 gehandelt werden, pocket 50. Alles was Sie tun müssen, ist zu warten, bis die Option einen Monat später auslaufen, und Sie erhalten das Geld Bull Put Credit Spread Mit Trend-Analyse haben Sie festgestellt, dass Stock XYZ ist tendenziell (bullisch). Es ist ein ziemlich starker Trend, so fühlen Sie sich sicher beim Platzieren eines Handels. XYZ wird bis Ende Mai zu 100 pro Aktie gehandelt. HANDEL: Verkaufen XYZ 80 Juni Setzen Sie für 0.80. Credit 80 Kaufen XYZ 75 Juni Put für 0.30. Debit 30 (weitere OTM, also günstiger) Nettokredit 50 Sie verkaufen eine OTM Put Option für XYZ für das nächste Verfalldatum (nicht mehr als einen Monat), zu einem Ausübungspreis von 80. Sie kaufen gleichzeitig eine OTM Put Option an Weiter aus Streik Preis sagen, 75. Warum kaufen die weiter aus Option Warum nicht nur Optionen verkaufen Es ist einfach. Wenn Ihr Handel gegen Sie geht, und Sie haben eine Option ohne Schutz verkauft (d. H. Eine nackte Option), haben Sie eine große Verpflichtung. Sie sind verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis entweder zu verkaufen (wenn Sie einen Anruf verkauft haben), was bedeutet, dass Sie zuerst die Aktie zu einem höheren Preis kaufen müssen (wenn Sie ITM sind) und dann zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Oder Sie sind verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis (wenn Sie einen Put verkauft haben) zu kaufen, auch wenn der Kurs der Aktie viel niedriger ist als dieser Kurs. Dies bedeutet, Sie müssen das Geld zur Verfügung, um das zu tun, und Ihr Broker erfordert eine ziemlich hohe Marge, um Ihr Risiko zu decken. Sie kaufen daher eine Option zum nächstfolgenden Basispreis, da eine Deckung oder Absicherung gegen Ihr Geschäft falsch läuft. Sogar bevor Sie in den Handel gelangen, sind Sie geschützt Sie haben eine Vorauszahlung und Sie haben eine sehr klare Vorstellung davon, wie viel Sie potenziell verlieren können. Darüber hinaus, wie Sie sehen werden, können Sie diesen Handel zu verwalten, so dass Sie nie verlieren Heres How - Schritt für Schritt Anleitungen für den Handel mit einem Kredit-Spread TOP TIP: Möchten Sie mehr erfahren Hier ist ein Optionen Trading-Video-Kurs, der Sie Schritt für Schritt Durch echte Trades auf der TOS-Handelsplattform. Dieser Kurs ist ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Return from Selling Credit Spreads auf die Startseite Auf dieser Seite erfahren Sie, was ist ohne Zweifel die absolut beste, sicherste, konsequent rentabel und einfachste Option Trading-Methode zur Verfügung. Und nur weil es geringes Risiko bedeutet nicht, dass es nicht rentabel ist. Sie können mit einer kleinen Anfangsinvestition beginnen und stetig machen es wachsen in der Weise, dass die meisten Investoren nur träumen. Ich habe vor kurzem eine neue Trading-Kurs Diese außergewöhnliche Video-Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch viele verschiedene Strategien, die alle mit Live-Trades auf einer bekannten Handelsplattform.
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